日历价差多头上行收益无限
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日历价差解析_百度文库

收益 风险 盈亏平衡点 正向日历组合 卖出短期期权, 同时买入相 同数量, 相同执行价格的长 期期权 当标的资产价格在执行价 格附近波动时,有所收益, 不超过权利金之差 价格大...

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什么是日历价差多头?空头?

日历价差空头与日历价差多头互为对手方. 从近月合约到期损益图上我们可以看到,指数上涨或下跌幅度越大,组合的盈利越大,日历价差空头的最大收益为期初收入的权利金.当指数点位不断接近行权...

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第七十三讲:日历价差多头-看点快报

最常见的日历价差由相同类型(即同为看涨期权或看跌期权)、相同执行价格、相反头寸的两份期权合约组成.买入1份长期期权合约、卖出1份短期期权合约时,称为日历价差多头或买入日历价差.现在...

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深度剖析日历价差交易样态(上)_波动

日历价差到期损益图 体现的是近月到期时,行情刚好在行权价k时为最好收益. 从这个角度来看,我们会发现,日历价差的到期损益看起来跟卖出跨式和蝶式策略有些相似.那么他们...

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